Tác giả: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Tuyết Chinh
In trong: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Số: Tập 33, Số 3, 2017, tr. 21-31
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Thực tập kế toán, mô hình thực tập truyền thống, mô hình thực tập hiệu quả
Tóm tắt: Nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của các hiệu ứng bất cân xứng (đòn bẩy) bởi các tham số của mô hình EGARCH (1,1) cho thấy các cú sốc tiêu cực có ảnh hưởng đáng kể đến phương sai có điều kiện (biến động), tuy nhiên ở mô hình TGARCH (1,1) thì kết quả không như kỳ vọng. Nghiên cứu cũng cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ để dự báo tỷ suất lợi tức của thị trường chứng khoán. Đồng thời, kết quả nghiên cứu sẽ giúp nhà đầu tư nhận định được mức lợi nhuận và sự biến động của thị trường để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn trong việc nắm giữ các chứng khoán.
>> Xem chi tiết
Tin hoạt động của trường
Tin hoạt động của sinh viên
Các thông tin tuyển sinh
Các tài liệu tham khảo phục vụ học tập
Các tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu
Các thông tin khác